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橡胶期货套期保值管理办法

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套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的标准合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的。

天然橡胶期货套期保值交易头寸实行审批制。套期保值交易分为买入套期保值交易和卖出套期保值交易。

根据《上海期货交易所天然橡胶套期保值交易管理办法(试行)》,天然橡胶套期保值交易头寸分为一般月份(本办法指合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日)套期保值交易头寸(以下简称“一般月份套期保值交易头寸”)和临近交割月份(本办法指交割月前第一月和交割月份)套期保值交易头寸(以下简称“临近交割月份套期保值交易头寸”)。会员或客户应当在申请获得一般月份套期保值交易头寸后才能申请临近交割月份套期保值交易头寸。

需进行套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报,由期货公司会员进行审核后,按本办法向交易所办理申报手续;非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。

申请一般月份套期保值交易头寸的非期货公司会员或客户应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。

1、申请一般月份套期保值交易客户需递交的材料
申请一般月份套期保值交易头寸的会员或客户,应当填写《上海期货交易所天然橡胶一般月份套期保值交易头寸申请(审批)表》,并向交易所提交下列证明材料:
1)企业营业执照副本复印件;
2)上一年度现货经营业绩;
3)当年或下一年度现货经营计划,主要包括:企业生产计划、与申请套期保值交易头寸相对应的现货凭证(购销合同、发票或仓单等);
4)企业套期保值交易方案(主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或平仓的数量);
5)交易所要求的其他证明材料。

2、申请临近交割月份套期保值交易客户需递交的材料
申请临近交割月份套期保值交易头寸的会员或客户,应当填写《上海期货交易所天然橡胶临近交割月份套期保值交易头寸申请(审批)表》,并向交易所提交以下证明材料:
申请临近交割月份套期保值交易客户需递交的材料

除上述证明材料外,交易所在认为有必要的情况下还可以要求会员或客户提供其他证明材料。

3、套期保值的申请时间
套期保值交易头寸的申请应当在套期保值合约交割月前第一月的20日之前提出,逾期交易所不再受理该交割月份合约的套期保值交易头寸的申请。套期保值者可以一次申请多个交割月份合约的套期保值交易头寸。交易所自收到套期保值交易头寸申请后,在5个交易日内进行审核。

4、套期保值头寸的建仓时间
获准套期保值交易头寸的会员或客户,应当在套期保值合约交割月前第一月的最后一个交易日收市前,按批准的交易部位和头寸建仓。在规定期限内未建仓的,视为自动放弃套期保值交易头寸。套期保值交易头寸自交割月前一月第一交易日起不得重复使用。

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2019-01-11
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